对商业银行系统性风险的防范研究-人工改重案例

发布日期:2022-04-02 09:34:39


  本文针对商业银行系统性风险防范的研究,是希望当商业银行爆发系统性风险时,能够加以有效的防范。商业银行的系统性风险与一般的风险不同,难以分散且无法彻底的消除。本文从研究背景出发,根据商业银行系统性风险的特性,首先探讨它的研究意义及目的,其次本文收集了大量的资料,结合了自己的归纳与总结,指出了它的产生因素。通过以上基础对商业银行系统性风险存在的监管缺失、法律缺失、银行自身这三个方面的问题加以分析,最后提出了商业银行在发生系统性风险时,分别对应的在商业银行系统性风险的监管、法律框架的防范以及银行层面这三个方面所采取的防范措施加以进行探究。


  2007年8月,美国爆发次贷危机。原由是以美国为主的西方发达国家为了寻找新的经济增长点,选择以低利率刺激房地产,最后由房地产的市场复苏来带动整个社会的经济增长的,但对风险的理解不加以重视,最终却引发了危机。次贷危机的爆发,使得大量的投资者损失惨重,进一步影响了资金的流动,最终引发了危机。在金融市场上,人们对系统性风险的担忧进而加深。由于次贷危机的影响,最终引发了2008年的极具破坏力和影响力的金融危机。金融危机的爆发速度之快、范围之广,以至于遍布全球。金融危机带来的危害也让各国对自己的监管机制和防范机制带来了深刻的反思。长久以来,对于系统性金融风险的防范,管理者都比较支持“放任、放纵”的思想,一直坚持的理念都是“最少的监管就是最好的监管”,并且认为金融机构的稳定可以在单一的金融机构的监管下得以实现,最终的结果却导致商业银行系统性风险的进一步加大。进一步加强商业银行系统性风险再次成为了政府部门、金融机构以及监管机构关注的重点,进一步加强商业银行系统性风险的防范意识也在各国各地区各部门达成了共识。


  1.1.2研究目的及意义


  首先,商业银行的系统性风险的防范一直都属于银行体系中风险管控重视的部分。如果管理不当,将对整个经济社会造成一定影响。所以,研究如何加强商业银行系统性风险的防范,为的是更好的让整个经济平稳运行、让社会经济更快更猛的发展。其次,对商业银行系统性风险的防范的研究,为的是建立更加科学有效的商业银行系统性风险的防范机制。希望在日后的金融领域中,商业银行的系统性风险能够得以削弱和控制,商业银行的系统性风险的防范机制能够更加科学有效的全面进行。


  从理论意义看:本论文以商业银行系统性风险为研究对象,针对其研究方向,提出相应的防范措施。目前,我国系统性风险日益突出,然而在金融体系之中,系统性风险主要来源于商业银行的系统性风险,所以本文以商业银行系统性风险为研究对象具有重要的意义。

对商业银行系统性风险的防范研究

  从实际意义看:对于现在的金融市场而言,金融市场的改革和对外开放的程度都在不断提高,我国面临的系统性金融风险存在的隐患较大,并且系统性风险无法通过一般风险管理的手段进行分散,这对我们而言,加大了管理难度。因此,对商业银行的系统性风险进行度量,对有效防范和化解我国商业系统性风险具有一定的必要基础。


  从长远看,系统性风险相对于非系统风险的最大特点就是无法彻底消除,因而又被称为不可分散风险。未来随着金融市场的不断发展,金融界之间关系更加密切,金融创新就会更加活跃,系统性金融风险的防范性和复杂性也将大大提高。所以研究关于商业银行系统性金融风险的防范对未来我国的金融市场的完善、提高金融市场的竞争力、稳定银行业以及国家经济的发展方面具有重要的意义。


  1.2国内外研究现状


  1.2.1国内研究现状


  国内研究学者认为:金融体系中,影子银行体系、金融衍生品市场等的迅猛发展与变革,给商业银行的系统性风险带来了新的危机,造成了系统性风险的大量积累,积累的增加引发了系统性风险危机爆发的可能性。也有部分国内学者认为:商业银行系统性风险的不断积累,是由于房地产信贷和政府债务风险高以及受市场中的汇率的波动和宏观大环境等因素的影响。


  1.2.2国外研究现状


  国外学者认为:随着经济的繁荣,容易造成经济泡沫,进而导致积累大量的风险。当房地产市场存在价格泡沫以及资本市场存在着借贷高杠杆时,会使得市场受到不利的外部冲击,就会导致虚假繁荣经济的破裂,最终影响整个市场,爆发商业银行的系统性风险。而且,信息的不对称,本身也就加剧了金融体系自身的系统性风险,从而使得商业银行系统性风险产生的一个重要因素就是银行业本身体系。


  2商业银行系统性风险的理论基础


  2.1商业银行系统性风险的相关概念


  2.1.1商业银行系统性风险的概念


  迄今为止,对于银行风险的概念的认定,大多数学者其实是对银行系统性风险的定义,但仍然缺乏统一性,不同的学者对于银行系统性风险的描述不同。早期的商业银行系统性风险是针对证券市场而言的,商业银行的系统性风险也就是我们所说的市场风险,商业银行系统性风险的产生,对整个金融市场的稳定性具有不可磨灭的负面影响。并且提出了商业银行的系统性风险具有一定的传染性,也就是说当单个金融机构爆发系统性风险,其他的金融机构也会因为其传染机制而受到相应的风险损失冲击,甚至导致金融体系的整体瘫痪。


  2.1.2商业银行系统性风险的特征


  1.广泛性。金融的核心是银行,而商业银行的系统性风险不同于其他一般的银行风险,当商业银行爆发系统性风险时,其波及的范围不是单个的银行而是整个银行业体系,甚至一些个人和企业也会受到波及,所以商业银行系统性风险具有明显的广泛性。


  2.外部性。风险的溢出效应会导致银行系统性风险的传播。由于风险的扩散,往往会使更多的市场和银行机构也受到牵连。由于经济全球化的影响,国际经济环境的变化会牵动着各国的经济,使得商业银行系统性风险的连锁反应加快。随着网络技术的发展,在信息化的影响下也为风险的溢出创造了条件。网络传播会导致市场动荡的蔓延,进而影响到整个金融局势。


  2.2商业银行系统性风险理论基础


  2.2.1信息不对称理论


  (1)逆向选择


  由于信息的不对称性造成的市场资源配置的不合理。市场交易的一方具有更多的信息而使自己受益,使得另一方受损,商品和服务的价格和数量也由于不对称而缺乏效率,价格的转移是市场经济中大多数信息的表现,所以,逆向选择是由于无效的价格信息而引起的。例如,贷款人和银行之间的逆向选择问题。借款人会隐藏一些弊端来提高自己的信贷水平,来获得银行的贷款,银行也会隐藏一些弊端,但是成本和容量等一些因素不可能同时满足每个所有者的定价。因此,往往是那一波愿意支付高额成本的借款人选择贷款,寻求资产安全的风险规避者则会放弃。所以,最后导致银行资产表中的贷款资产大部分是高风险资产。


  (2)道德选择


  信息不对称的情况下,负有责任的经济行为的一方不承担行动的全部后果,达到自身效用最大化的同时,做出损害另一方行动的现象。例如,在市场上,当借款人知道别人会为他的行为买单时,借款人很可能会做出贷款人不受欢迎的行为,因为这样会使得借款人自己不太可能偿还贷款。周而复始,这样的行为会使得借款人更加有动力做出更加危险的事情。有人投保增加风险的时候,当借款人知道有别人为自己的风险买单并且获得一定的利益时会发生道德风险。


  2.2.2金融脆弱性理论


  对于引发金融风险的内在根源随着风险的不断积累和爆发以及一些新的挑战的出现,也由传统的外部宏观领域转到了金融领域内部。系统性风险的原因之一就是金融脆弱性。广义上,金融脆弱性理论是一种容易引发风险的状态,强调系统风险属于高风险的状态;狭义上,主要表现市场本身与金融机构的信息不对称以及委托代理等的一些问题。


  2.2.3审慎监管理论


  对于银行系统性风险中,最大经济效益是其最主要的监管。商业银行系统性风险是金融风险的一种,所以调节银行系统性风险的主要目标是效率。市场参与者的参与动机是保护自己盈利,所以发生商业银行的系统性风险时不会出来阻止,就算是银行也是如此,银行保护的是自己而不是整个银行系统的稳定,只是因为社会成本包含在了系统性失败的外部性中,这样的成本往往远远的超出市场参与者,因此参与者不会采取必要的措施来预防这些成本,所以更加有必要来对商业银行的系统性进行监管;效率不是商业银行系统性风险的唯一目标而是中心目标。一般金融体系的失败,会产生以贫困和失业形式为主的社会成本,这样会逆向的破坏社会的稳定,所以规范商业银行系统性风险还有一个额外目标,那便是维护社会安全与稳定;因为监管带来监管成本,所以制定经济效率的目标的制度都应该被精心制定。可能政府和意外后果的监管成本很高,也就是我们所说的直接和间接的监管成本很高。市场也可能因为监管而破坏,进而导致错误的信息流入市场。


  3商业银行系统性风险产生的因素


  3.1外部环境因素


  3.1.1监管环境滞后


  我国的金融发展水平还存在一定的滞后性,使得监管环境的改革在一定程度上受限与滞后。从长远看,我国政府对市场的干预程度比较大,难以实现监管环境的时效性,在短时间上也难以有一定程度的提升。而且,监管环境的发展不仅受市场、政府的影响,整个经济大走向对监管环境不同时刻的要求也有所不一样,要因时而变,因事而治。


  3.1.2风险传播途径


  商业银行系统性风险传播途径同一般性风险的传播途径不同,具有传染性且在传播过程中不断地加强的特点,商业银行风险的传播途径,加剧了系统性风险的产生。金融市场风险的相互传递导致了银行系统性风险的相互传递,而且风险程度在传递过程中逐渐加大。一般当风险开始在某一银行或者机构中开始动荡时,便会逐渐蔓延到其他的市场和银行机构,并且相近的风险事件在传递中相互交替以至于逐渐加强。


  3.2银行自身因素


  3.2.1商业银行承担风险的不同程度


  商业银行的系统性风险与商业银行自身承担风险的程度有关,在金融领域中是重要的组成部分。商业银行的平稳发展与一个国家的平稳运行有着极为重要的联系。由于竞争压力的加大,商业银行的利益越来越少。商业银行的创新产品和创新工具也不断出现,以满足顾客的信用需求进而满足利益的追求。这个过程导致了商业银行的负债的增加,也面临了资金流动性的困难,银行体系的系统性风险也随之增加。商业银行的风险逐渐的累积和加强最终形成了商业银行的系统性风险。而商业银行承担风险的能力往往影响着商业银行的系统性风险,虽然与传统的观点有着一定的不同,但对于一些大型跨国银行以及国内商业银行而言,有时候共同风险暴露的程度越高并不一定意味着越高的系统性风险,往往与发生系统性风险的银行自身的抗压能力有着一定的关系。


  3.2.2商业银行体系的不完善


  商业银行体系的不完善,银行内部管理体系的不完善以及金融监管体系的不到位大大加强了商业银行系统性金融风险的来源。其次,由于银行系统性风险的传染性,单一的银行体系爆发了系统性风险,会使得整个银行体系面临风险,这也就是被传染的商业银行的风险来源。最后,由于社会经济大环境以及大文化的影响下,政治、经济、文化等社会坏境的不稳定、不平衡发展也会造成商业银行系统性风险。


  4商业银行系统性风险目前存在的问题


  4.1商业银行系统性风险的监管缺失


  4.1.1完善的逆周期监管机制的缺乏


  金融部门监管机制和实体经济之间呈正向变化时即为顺周期。经济繁荣时期,各部门积极性高涨,实体经济增加,金融监管部门态度松懈,使得资产价值被一定程度的高估,商业银行的系统性风险也随资产价格泡沫的加剧而随之加剧;经济低迷时期,生产积极性下降,缩小生产,实体经济萎靡,从而金融经济的顺周期使得经济更加萎靡。所以,金融监管的顺周期具有一定的负面性。因此,顺周期监管不仅使实体经济的波动弧度增加,并且也增加了商业银行的系统性风险,缺乏完善的逆周期监管机制。


  4.1.2有效监管主体的缺失


  分业经营、分业监管一直是我国长期以来的运营方式,具有一定的针对性和专业性,但却导致统一协作机制的缺乏。在我国,商业银行既不能与对整个金融行业的风险进行掌控,也不能与央行及其他金融机构进行完善的协调配合机制。因为商业银行的系统性风险的权限和作用都具备必定的局限性,所以监管效率比较低下。


  4.1.3宏观层面上风险预警以及事后处理模式的缺失


  在监管层面中,监管系统性和针对性不足,监管效果无法发挥到最佳程度,风险预警的准确性和前瞻性也存在着不完善;在风险模式中,分为事前、事中、事后风险。而对事后风险的防范缺失、不够重视;在监管效率中,监管效率低下。在传统的监管模式下,监管耗用时间长、效率低、准确率低。


  4.2商业银行系统性风险的法律缺失


  4.2.1法律网络监管体系的落后


  商业银行的法律网络制度在网络上没有一套相对完善的监管体系,法律网络监管在结构上也存在着欠缺。一方面,在网络上缺少专业的保护商业银行的相关条文。一些法律法规的缺失,使得非法分子浑水摸鱼,危害商业银行的体系。另一方面,对于商业银行在网络上的实际实践,由于相关法律框架过于宽泛,以至于在实践中难以运用。


  4.2.2行业部门法律监管的不规范


  对于商业银行系统性风险的防范,如果在行业内只依附行业部门的监管,容易出现真空期,对于此期间的违法犯罪行为会造成监管缺失。行业内部监管法律业务的不熟悉,也增加了商业银行运营时的系统性风险。


  4.2.3商业银行系统性风险的法律法规缺少与其他部门的联系


  商业银行系统性风险与其他法律部门的交叉不够,特别是在这个经济发展的综合化和合作化的时代,行业间的法律的不紧密联系,当出现商业银行间的复杂问题时,对于实践上复杂多变的法律问题难以得到合适的解决。


  4.3商业银行系统性风险中银行的自身问题


  4.3.1金融创新风险管理观念的缺失


  这是一个经济、金融高速发展的时代。在这个时代中,传统的金融产品对于商业银行系统性发展具有一定的局限性。金融创新风险管理观念在一定程度上的缺失,金融改革不完备,而金融创新在金融改革发展中又是重中之重,因为金融创新的发展会依附着一定的金融风险。在商业银行的发展过程中,金融创新的出现会使得产生金融风险,两者有着一定的矛盾关系,对于金融风险这个问题看待得不够正确,并在采取有效的措施方面存在一定的局限性,不足以应对金融创新所带来的金融风险。首先,对未来或即将发生的金融创新还没有清醒的认识与了解,对其产生的金融风险的评估和应对措施不完善。其次,金融创新中产生的风险较大的产品,回炉再造率不高,重新创新率不高,没有进行全面的改良。最后,在对商业银行金融创新的监管以及安全性还有待于提高,完善后再去投放市场,给客户提供优质的服务,满足客户的需求,实现经济的平稳运行。


  4.3.2银行自身的问题


  商业银行系统性风险的爆发,关键在于银行自身经营能力的不足,而集团客户信誉风险是商业银行系统性风险的主要体现之一。为了避免商业银行内部的管制,银行部分内部人员出现合规意识和责任意识的淡化,甚至出现经营能力不足的现象;市场风险预警提示的不足、整个行业内的风险预警平台的缺失使得商业银行系统性的集团客户信用风险预警体系的不完善,毕竟银行内部工作人员个人的力量和智慧是浮动的、有限的,单一的状态,时效性和获得风险信息的能力也会大大降低;商业银行对于集团客户信用风险的管理考核指标设计不够科学、考核导向不明确以及系统性的相关功能也不够完善,推广应用不够;银行从业人员的数量不足,效率低下,行业研究人员的专业水平不足,缺乏高素质的行业分析师队伍。


  5防范商业银行系统性风险的措施


  5.1商业银行系统性风险的监管


  5.1.1完善逆周期监管机制


  从贷款损失准备金来看,银行利润和收入是准备金的主要来源,具有很强的顺周期性。从资本充足率来看,银行为了达到要求,资本监管要求以最低成本来满足。在经济萧条时期,监管的会更加宽松,以确保经济的稳步发展;在经济繁荣时期,监管的标准会更加严格,以免出现通货膨胀的风险。由此看,杠杆率的内生性与经济周期有密切的关系,所以可以从宏观审计监管框架的基础上设定前瞻性的预测机制,防范系统性风险。


  5.1.2加强宏观审慎监管机制的防范


  加强宏观审慎监管机制的防范,对保障银行体系的平稳运行和抵御商业银行系统性风险起到一定的积极作用。现如今,对于经济的发展,中国的压力依然很大,对于经济结构的调整仍然继续在推进,并且通过不断的调整风险管理程序和政策来适应市场经济环境的变化,进一步对商业银行的系统性风险加以有效的防范。与此同时,加强对宏观审慎监管预警机制进行有效的防范。从制度层面上,加强宏观审慎监管制度的针对性和统一性,将商业银行的系统性风险监管效果发挥到最大,同时提高商业银行系统性风险预警的前瞻性和准确性;从风险防范模式上,对于事前、事中、事后三个阶段,特别加强对事后风险防范机制的重视,制定一套完整的商业银行系统性风险的管理办法,加强对事后风险的防范;从监管效率上,提升传统的审核机构财务报表风险监管模式,提高其时效性和准确性。另外要积极推动市场的改革,建设完善的宏观审慎监管机制,以便于保持经济平稳运行,避免银行的系统性风险。


  5.1.3建立有效的监管主体


  国务院金融稳定发展委员会、央行、中国银行保险监督管理委员会和证监会,补充完善“货币政策+宏观审慎监管”双支柱框架的短板。加强我国央行在宏观审慎中的核心地位,完善央行与其他金融机构的协调配合能力,加强商业银行内部的沟通交流。提高我国金融体系的稳定性和风险防范方面的局限性,不断探索央行与银监会等监管机构更好的协调机制。


  5.2法律框架的防范


  5.2.1完善商业银行网络监管基本法


  制定完善的法律体系,精确到各个层级的法律,从抽象到具体。我国商业银行在网络上的监管,缺乏的不仅仅是单一的法律,还有完备的相关方面的体系,制定具体的法律方案。在当前的互联网时代,网络法律的配套可行性越来越重要。制定一套完整的《商业银行网络法》,作为基本法指导商业银行的系统性风险的防控,将商业银行的系统性风险在网络上逐渐法律化,并制定相关的实施细则指导监管措施,来更加完善商业银行系统性风险在网络上的法律防范。


  5.2.2完善行业部门的管理法律的完善


  对于更好的控制商业银行系统性风险,制定完善的行业部门的管理法律,建立相对独立的商业银行的管理部门和监管部门是十分必要的。法律虽然具有一定的预测性和稳定性,但是缺乏一定的灵活性。所以要制定专门的部门法辅助商业银行网络监管的基本法。首先,要制定相关的监管条例,弥补《商业银行网络法》的不足。而且相关条例的制定要符合时代的发展趋势。再者,要制定相应的预警机制,对于未曾发生和极少发生的商业银行相关的系统性风险提醒人们注意。并且当相关商业银行的系统性风险上升为常见风险时,应在法律法规中做出及时的补充。


  5.2.3重视商业银行法律法规与其他法律法规的协调合作


  任何一个法律法规都难以单独存在,都是一个有机结合的整体,会渗透到不同的法律领域。所以要特别注意商业银行法律法规与其他法律法规的协调。随时关注法律和经济走势,使得不同的法律之间相互交织,协同发展。注意协调发展的相关规定,以及遵循行政机关的积极配合,使得商业银行的系统性风险在各个环节都有法可依。


  5.3银行的防范


  5.3.1加强银行个人住房信贷风险的管理


  2008年金融危机后,房地产经济迅速崛起,房地产行业发展不健康的问题逐渐展现出来,各地也随之出来了一些相应的政策,实施相关的管理。当然,随着房地产经济的崛起,人住房贷款的增加,个人住房信贷的风险也越来越高。为了防止信贷风险的产生,加强信贷防控。首先,要加大对客户的资信状况的调查力度,多进行沟通,了解客户的资信状况,建立严格的资信评估等级;再者,要对客户的贷款进行全面的监督管理,对其进行分类,并将其计入客户的资信评级之中。深化个人住房信贷风险的改革,塑造有利于个人住房贷款的金融运营平台。现阶段,由于资金不足,造成相似的信贷结构以及不健全的融资渠道,这是造成商业银行系统性风险的主要缘由之一。深入金融变革,保障保险、货币、资本市场的资金渠道的流通,能使得商业银行在企业开展融资范围和固定资产投资上一定水平的缓解,有效分散了风险,提高商业银行对系统性风险的防范能力。


  5.3.2银行自身的防范


  加强商业银行系统性风险的防范,在于增强银行的本身运营管理能力,主要在于集团客户风险的管理。按照集团客户的差异经营特征,增强专业水平,提高专业素质,实行合理化、标准化的治理;建立不同的授信风险管理体系,确定以发展潜力大的客户为授信对象。针对集团客户风险,商业银行要建立有效的预警机制,发出信号,采取措施;建立银行间的协作,完成信息互通、共同监测、共同分散风险的相关体系;深化银行自身的投资改革,建立良好的科学发展观。商业银行应该在符合政府、社会、法律、行政等方面的基础上,不断地加强创新意识。树立良好的银行机制,深入体制的改革,是实现经济平稳运行,以及有效规范商业银行系统性风险的必要条件。

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